Fakultät IV
HsH  /  Fakultät IV /  Studium /  Abschlussarbeiten /  Seda 2.0

Mindestkapitalanforderungen an das operationelle Risikomanagement nach Solvency II am Beispiel eines deutschen Versicherungskonzerns

Verfasser_in: Petimat Akaeva
Studiengang: Betriebswirtschaftslehre (BBA, Bachelor)
Erstprüfer_in: Prof. Dr. Ulrich Schneider
Zweitprüfer_in: Prof. Dr. Christa Seja
Abstract Deutsch:
Die Banken- und Versicherungsbranche hat in der Vergangenheit große Verluste durch operationelle Risiken realisiert. Als Konsequenz daraus folgten präventive und optimierende Maßnahmen in den Geschäftsprozessen, die den Bereich Operational Risk bzw. Operationelle Risiken deutlich in den Fokus gerückt haben. Diese systematische und konsequente Betrachtung der operationellen Risiken, entwickelte sich zu einer ganzheitlichen Analyse und der Beurteilung der Risiken, die den Betrieb des Versicherungsunternehmens selbst betreffen. Eine wichtige Rolle bei dieser Entwicklung spielt die Finanzdienstleistungsaufsicht ein. Deren erklärtes Ziel ist es, durch gesetzliche Rahmenbedingungen Mindeststandards für das Risikomanagement in der Versicherungsbranche herzustellen. Die BaFin versucht durch gezielte Anreize die Ausbildung fortgeschrittener Methoden, insbesondere die risikosensitive Berechnung von Kapitalreserven, zu fördern. Doch das Management von operationellen Risiken ist mehr als nur die Erfüllung aufsichtsrechtlicher Kapitalanforderungen. In der vorliegenden Arbeit werden das Management von operationellen Risiken unter Solvency II und dessen Notwendigkeit vorgestellt. Dabei werden vor allem Grundlagen, qualitative und quantitative Methoden, sowie die Mindestkapitalanforderungen an die operationellen Risiken beleuchtet.
Abstract Englisch:
The banking- and insurance sector has suffered big losses in the past. As a result of this, we have seen preventative and optimising measures in business processes, which have brought the area of operational risk distinctly into focus. This systematic and consistent observation of the operational risks has developed into a holistic analysis and evaluation of the risks that directly affect the operations of an insurance company. The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) plays an important role in this development. Its defined goal is, through the use of a legal framework, to establish minimum standards for risk-management in the insurance sector. The BaFin uses targeted incentives to try to promote the training of advanced methods, especially the risk-sensitive calculation of capital reserves. However, the management of ope- rational risks is more than just compliancy with regulatory capital requirements. In this paper the management of operational risks under Solvency II and its necessity are presented. Basic principles, qualitative and quantitative methods, and minimum capital requirements of operational risks will be highlighted.
Veröffentlicht in Bibliothek: Nein
Semester: SS 2014
Benotungsdatum: 30.08.2014


Systematische Erfassung und Darstellung von Abschlussarbeiten 23.11.2017  
 Suchen